Colosseum a.s. (Colosseum a.s.)
Commodities  |  November 22, 2012 12:12:35

Longest reduction hedge fund long positions in commodities since 2008



ColosseumHedge funds reduced bets on further growth in commodity prices for the sixth week in a row. Is due to the fears of slowing global economy. It is the longest reduction since August 2008. Portfolio managers have reduced the week ending 13 November net-long positions in 18 U.S. futures and options by 17 percent to 772,512 contracts. From 2 position has declined in October to 38 percent. For the first time since August hedge funds are net-short in the case of copper. In the case of agricultural commodities have reduced his position by 22 percent. The next fall, even if planted cotton. Thomson Reuters / Jefferies CRB Commodity Index rising by 0.36% to 297.59 points. Since the beginning of the year has lost 2.53%. and # 160;

Was this article: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0


Last news from the section Commodities:

Pá 22:00  Wall Street Closing Bell & výhled na 23. 10. 17 Grant Capital (Grant Capital)
Pá   8:15  Páteční obchodní seance 20. 10. 2017 STOX.CZ (Grant Capital)
Čt 22:00  Wall Street Closing Bell & výhled na 20. 10. 17 Grant Capital (Grant Capital)
Čt 14:59  ETF | Jak mohu investovat do FANG? STOX.CZ (Grant Capital)

Read also:

October 14, 2017Míra nazaměstnanosti v září zopakovala rekordní minima z poloviny roku 2008 (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
October 02, 2017Nezaměstnanost v EU klesla nejníže od roku 2008 Patria (Patria Online)
November 24, 2015V největším zlatém fondu nebylo tak málo zlata od roku 2008 Research (Investicniweb.cz)

Nejdelší redukce long pozic hedge fondů v komoditách od roku 2008

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688